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搜索结果: 1-2 共查到数理统计学 GARCH相关记录2条 . 查询时间(0.08 秒)
本文研究GARCH模型参数变化的检验问题. 给出残量累积和统计量, 在原假设下得到了统计量的极限分布; 模拟结果表明残量检验可以弥补Kim, Cho和Lee (2000)\ucite{1}提出的平方累积和检验的某些不足, 比如经验势函数值过低的问题.

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