搜索结果: 1-8 共查到“知识库 保险数学”相关记录8条 . 查询时间(2.812 秒)
基于条件破产概率的保险公司财务预警与资本分配
预警系统 资本分配 破产概率 风险管理
2016/11/11
保险公司需要在可能出现的破产事件之前建立一种适当的预警系统。为优化资本效率，本文提出了保险公司财务预警系统理念并给出了预警时刻定义；针对离散型和连续性损失程度分布，数值模拟了保险公司破产分布密度和预警发出时刻。对不同的初始资本和不同的资本补充方案，计算了多重预警时刻的变动状况，最后提出了预警系统的调整方向以及保险公司资本补充的内部分配原则。本文成果有助于保险公司提高资本效率，构建资金分散化的适当策...
Uncoverings on graphs and network reliability
uncovering spanning tree network reliability
2011/1/21
We propose a network protocol similar to the k-tree protocol of Itai and Rodeh [Inform. and Comput. 79 (1988), 43–59]. To do this, we define an uncovering-bybases for a connected graph G to be a colle...
Katie R. Banks, Anant P. Godbole, Nicholas George Triantafillou
Katie R. Banks Anant P. Godbole Nicholas George Triantafillou
2010/12/10
An omnimosaic O(n, k, a) is defined to be an n × n matrix, with entries from the set A = {1, 2, . . . , a}, that contains, as a submatrix,each of the ak2 k × k matrices over A.
Optimal Dividend and reinsurance strategy of a Property Insurance Company under Catastrophe Risk
Optimal dividend and reinsurance strategy Optimal return function Catastrophe risk
2010/12/15
We consider an optimal control problem of a property insurance company with proportional reinsurance strategy. The insurance business brings in catastrophe risk, such as earthquake and
flood.
汇率期权的保险精算定价及均值分析
公平保费 期权定价 汇率
2012/11/22
基于一个具体的汇率模型，讨论了汇率期权的定价问题，综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式，得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式，并给出均值的置信区间.
破产理论研究的历史和现状
破产概率 调节系数 更新方程 鞅
2012/11/20
对破产理论近百年来的研究进展作了一个综述,给出了Lundberg-Cramer经典风险模型的确切表述、基本假定 和主要结论,重点阐述了当代破产理论权威学者Gerber及其合作者的主要研究成果,介绍了破产理论研究的2种主要方法，即Feller的更新方法和Gerber的鞅方法.
巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法
巨灾指数 随机利率 复合Poisson过程 保险精算
2012/11/29
考虑短期随机利率下，损失指数价值过程为跳－扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题，利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系，并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较，从而推广了保险精算定价法相关结论.